Прокси используются чтобы:
Получить доступ к заблокированным сайтом. С помощью прокси можно скрыть свой реальный IP и заменить его на тот, что даёт прокси-сервер. Например, хотя официально в России заблокирован сайт LinkedIn, с помощью прокси пользователи без проблем посещают этот сайт.
Защитить свои данные в сети. Используя некоторые виды прокси, все посещаемые сайты будут видеть IP-адрес прокси-сервера, а не ваш. Это будет мешать сайтам собирать информацию о вас, например, для показа рекламы.
Более того, с помощью некоторых прокси можно защититься от взлома по IP, ведь взломщики не будут видеть реальный адрес. При этом одних только прокси недостаточно, чтобы полностью защитить свои данные.